零风险博弈盾

周佛郎连载中

年,月的章章句句,给我们的是种种感慨与沉思,以两位诺贝尔经济学奖得主默顿和斯科尔斯为重要合伙人,聚积一大批最优秀套利投机天才的长期资本管理公司,如耀眼的流星,在华尔街迅崛起,然后迅陨落,留给我们的是对金融投资实践的种种警示,支撑长期资本管理公司,对冲套利投资理念的,是默顿的无风险套利假设和时间连续性金融理论,他们认为,金融市场价格的变化,如同其他任何的随机事件掷硬币,掷骰子一样,符合对数常态分布,即常态钟形曲线,其价格波动幅度的绝大部分落在钟形曲线的平均数附近,而越偏离平均数出现的概率就越小,因此,如果证券价格波动幅度是可知的,那么任何金融资产在某一时间段内可能出现的价格上升或下跌的幅度是可以推算出来的,同时,这种金融资产交易的价格有时间连续性,而不会出现跳跃,因此,通过对金融产品现货和期权价格的对冲交易,可以实现在毫无风险的状态下进行套利,米......。
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